1 - 10 из 44Размер страницы: 10
Сортировать по:: Год публикации
  1. 2020

  2. Mean-square approximation of navier-stokes equations with additive noise in vorticity-velocity formulation

    Milstein, G. N. & Tretyakov, M. V., 2020, в: Numerical Mathematics. 14, 1, стр. 1-30 30 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  3. 2016

  4. Uniform approximation of the Cox-Ingersoll-Ross process via exact simulation at random times

    Milstein, G. N. & Schoenmakers, J., 1 дек. 2016, в: Advances in Applied Probability. 48, 4, стр. 1095-1116 22 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  5. Layer methods for stochastic Navier-Stokes equations using simplest characteristics

    Milstein, G. N. & Tretyakov, M. V., 15 авг. 2016, в: Journal of Computational and Applied Mathematics. 302, стр. 1-23 23 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  6. 2015

  7. Uniform approximation of the Cox-Ingersoll-Ross process

    Milstein, G. N. & Schoenmakers, J., дек. 2015, в: Advances in Applied Probability. 47, 4, стр. 1132-1156 25 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  8. 2014

  9. Construction of mean-self-financing strategies for European options under regime-switching

    Milstein, G. N. & Spokoiny, V., 2014, в: SIAM Journal on Financial Mathematics. 5, 1, стр. 532-556 25 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  10. 2013

  11. Probabilistic methods for the incompressible navier-stokes equations with space periodic conditions

    Milstein, G. N. & Tretyakov, M. V., сент. 2013, в: Advances in Applied Probability. 45, 3, стр. 742-772 31 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  12. 2012

  13. Solving the Dirichlet problem for Navier-Stokes equations by probabilistic approach

    Milstein, G. N. & Tretyakov, M. V., мар. 2012, в: BIT Numerical Mathematics. 52, 1, стр. 141-153 13 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  14. 2010

  15. Sensitivities for Bermudan options by regression methods

    Belomestny, D., Milstein, G. N. & Schoenmakers, J., 2010, в: Decisions in Economics and Finance. 33, 2, стр. 117-138 22 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  16. 2009

  17. Regression methods in pricing American and Bermudan options using consumption processes

    Belomestny, D., Milstein, G. & Spokoiny, V., 1 апр. 2009, в: Quantitative Finance. 9, 3, стр. 315-327 13 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

  18. Practical Variance Reduction via Regression for Simulating Diffusions

    Milstein, G. N. & Tretyakov, M. V., янв. 2009, в: SIAM Journal on Numerical Analysis. 47, 2, стр. 887-910 14 стр.

    Результаты исследований: Вклад в журнал › Статья › Рецензирование

Назад 1 2 3 4 5 Далее

ID: 58877