Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
}
TY - JOUR
T1 - СЛАБОЕ И ОБОБЩЕННОЕ ПО СЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ РЕШЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ КОШИ С АДДИТИВНЫМ ШУМОМ
AU - Старкова, Ольга Сергеевна
PY - 2016
Y1 - 2016
N2 - Работа посвящена решению абстрактной стохастической задачи Коши для уравнения X´(t) = AX(t)+BW(t) с оператором A, являющимся генератором полугруппы класса C 0 в гильбертовом пространстве H, с белым шумом W в другом гильбертовом пространстве H и линейным оператором B: H→H. Рассмотрены два подхода к решению поставленной задачи: подход Ито, когда решается интегральная задача с интегралом Ито по винеровскому процессу, и подход, основанный на анализе белого шума в исходной дифференциальной задаче в пространствах функций, обобщенных по случайной переменной. Изучена связь между полученными решениями.
AB - Работа посвящена решению абстрактной стохастической задачи Коши для уравнения X´(t) = AX(t)+BW(t) с оператором A, являющимся генератором полугруппы класса C 0 в гильбертовом пространстве H, с белым шумом W в другом гильбертовом пространстве H и линейным оператором B: H→H. Рассмотрены два подхода к решению поставленной задачи: подход Ито, когда решается интегральная задача с интегралом Ито по винеровскому процессу, и подход, основанный на анализе белого шума в исходной дифференциальной задаче в пространствах функций, обобщенных по случайной переменной. Изучена связь между полученными решениями.
UR - http://elibrary.ru/item.asp?id=25277855
U2 - 10.14529/mmph160103
DO - 10.14529/mmph160103
M3 - Статья
VL - 8
SP - 19
EP - 27
JO - Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика
JF - Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика
SN - 2075-809X
IS - 1
ER -
ID: 1270524